Bollinger Bånd Gjennomsnittet Reversion

Bollinger Bands b System. En populær måte å bygge et middels reverseringssystem på er å bruke Bollinger Bands for å identifisere overkjøpte og oversolgte forhold. Enkle systemer basert på Bollinger Bands og b-varianten har loggede resultater som viser så høyt som 75 av bransjene som returnerer fortjeneste. Om systemet. Dette systemet bruker Bollinger Bands b-indikatoren for å bestemme når et opptrendingsmarked blir midlertidig oversolgt. Systemet antar at et marked i en uptrend som er midlertidig oversold vil trolig gå tilbake til opptrenden raskt. Systemet har to krav til at må oppfylles for å starte en lang posisjon Først må markedet handle over sitt 200-dagers enkle, flytende gjennomsnittlige SMA Slik isolerer systemet seg til bare markeder som for tiden er i uptrends. Second, markedet sb må lukke under 0 2 i tre dager på rad Dette er komponenten av systemet som definerer oversold tilstanden Når disse to betingelsene er oppfylt, etablerer systemet en lang posisjon på slutten av den tredje dagen Utgangspunktet for dette systemet er når b-indikatoren lukker over 0 8, hvilket indikerer en overkjøpt tilstand. Dette systemet kan også handles på kort side ved å bruke de motsatte forholdene. For disse handler ville et marked må handle under sin 200 dagers SMA og deretter lukke med ab over 0 8 i tre rette dager. Den korte stillingen vil da holdes til b lukkes under 0 2. Det er også en mer aggressiv versjon av dette systemet som dobler stillingene hvis markedet lukkes med ab under 0 2 på noen ekstra dager mens du holder en lang posisjon. Den inverse av dette fungerer også på kort side. Trinnregler. Pris 200 dagers SMA. b lukker under 0 2 i tre rette dager. Pris 200 dagers SMA. b lukker over 0 8 i tre rette dager. Ekspedisjon når. Backtesting Results. Long Trades. This systemet ble testet på tjues ETFer fra begynnelsen til slutten av 2008. Over den tiden ga de ETFene totalt 1014 signaler for langsidehandel , som er en signifikant utvalgsstørrelse På disse bransjene har systemet produsert en 76 5 vinnersats og et 0 70 fortjenesteforhold Dette indikerer at det totale systemet ville ha returnert lønnsomme resultater Den gjennomsnittlige handelslengden var 4 2 dager, så dette er definitivt ikke et langsiktig system. Den aggressive versjonen av Bollinger Bands b-systemet ga enda bedre resultater. Det økte vinnersatsen til 80 7 og økte også overskuddsraten til 0 91. Ved handel med den brede, stabile SPY ETF, loggte systemet 111 bransjer Av disse handlingene var 82 lønnsomme og overskuddsraten var 0 79 Ved hjelp av den aggressive versjonen på SPY var systemet lønnsomt 85 6 av tiden med et overskuddsforhold på 0 95.Short Trades. Systemet postet lignende resultater på kort side handler over samme tidsperiode Det signaliserte 606 korte handler, som ga en vinnersats på 70 1 og et overskudd på 0 95 Den aggressive versjonen hadde samme innvirkning på den korte siden da det økte vinnersatsen til 75 4 og hoppet over fortjeneste forhold til 1 34.System Analysis. Like mest betydelige reverseringssystemer, gir Bollinger Band b System en meget imponerende vinnersats. Det tar liten fortjeneste ut av trending markeder raskt. Men som de andre betydelige reverseringssystemene jeg har skrevet om, er det en stor risiko for ødeleggelse basert på den uendelige ulempen av en gitt posisjon. Deltallet kunne vi justere for dette ved å legge til et første stopp-tap for hver posisjon, men vi må først vite hvordan det ville påvirke de samlede resultatene. Det er mulig at mens et stoppested ville få systemet ut av handelen som til slutt tørker det ut, men hvor mange handler vil det også stoppe ut som til slutt vil fortsette å bli lønnsomt. En av de positive aspektene ved denne typen system er det er det ute av markedet oftere enn det er i markedet. Det ville være interessant å se om vi kunne forbedre resultatene ved å ha systemhandelen en annen stil eller til og med investere i lavrisiko-eiendeler mens den ikke er ute av markedet. . Bollinger Band B-systemet ble brukt til SPY daglig. Ta en titt på dagens SPY-diagram, og vi kan se at denne strategien ville ha fortsatt å fungere godt i år. Prisen har handlet over 200 dagers SMA hele året, og vi kan se klart tre lønnsomme handler som systemet ville ha gjort. I slutten av februar ser b seg ned under 0 2 i minst tre dager. Dette ville ha signalisert en lang posisjon i 147-serien som ville vært stengt for et overskudd et par dager senere i 153-serien. Det samme skjedde i slutten av april. Denne handelen ville ha blitt igangsatt i 154-serien og ville ha blitt sluppet rundt 158 ​​noen dager senere. I juni kan vi se et godt eksempel på hvordan dette systemet ville teste nerver av enhver handel den b falt under 0 2 for noen dager i begynnelsen av juni som ville ha utløst en kjøpesum på rundt 162 i slutten av juni hadde systemet fortsatt ikke funnet et utgangspunkt og markedet hadde omsatt så lite som 157 i begynnelsen av juli , b endelig skutt opp forbi 0 8 og systemet ville ha avsluttet posisjonen rett rundt break-even. Bollinger Bands. Bollinger Bands ble utviklet av den berømte tekniske handelsmann, John Bollinger Bandene er en grafisk representasjon av standardavvikene til en glidende gjennomsnitt Standardvariablene som brukes for Bollinger Bands er et 20 dagers enkelt glidende gjennomsnitt og 2 standardavvik fra det gjennomsnittet. Målet med Bollinger Bands er å gi perspektiv på hva som er rimelig høyt eller lavt med hensyn til en gjennomsnittspris. b er et derivat av Bollinger Bands som viser hvor prisen er i forhold til båndene. Verdien vil være 0 når prisen handles på underbåndet, og verdien sin vil være 1 når prisen handler på øvre bånd. Det beregnes ved å dividere forskjellen mellom prisen og bunnbandet med de forskjellige mellom topp - og bunnbandene. b pris lavere band øvre band lavere band. Resultatet er en oscillerende indikator som gir innsikt i et marked som blir overkjøpt eller oversold. Derek Phelps sier. Din resultater virker oppmuntrende Jeg er en ninja utvikler adept og forbedrer trading charicteristics av ​​automatiserte strategys jeg vil kode din algorythim med noen forbedringer og sende deg dette nettstedet resultatene og arbeidsstrategien når hvis vellykket Ønsker meg lykke. Åndrew Selby sier. Det er ganske vanskelig å bruke alternativer i stedet for et stopp. Som du vet er alternativene ikke en kontinuerlig kontrakt. Du må bestemme hvordan og når du skal rulle alternativet i tillegg til å avgjøre hvilken streik å kjøpe alternativer gjør analysen langt mer komplisert. De kan gjøre utbetalingene mye mer lukrative også. Derek Phelps sier. Suksess En 10 ganger økning i lønnsomhet Jeg testet strategien på ES-serien med standardinnstillingene for de foregående 5 årene med disse resultatene Sammendrag. Jeg opprettet BollB2Speed-strategien med ulike forbedringer en d samme serie returnerer nå Sammendrag Tabell TotalNet 106K, ProfitFactor 3 01, Lønnsom 75 3 av 4 handler, Gjennomsnittlig handel 630 Som du ser, har vi økt antallet økt antall handler over standardinnstillingene. For å begrense de dårlige postene som er iboende trakk i mange flere handler, tvunget jeg meg selv til å bare bruke de to kontrollene Boll b og SMA skissert i originaleksemplet, med et par nye vendinger bruker jeg et dobbelt Boll b system med lange og korte perioder, og en SMA Slope-funksjon til begrense handler når skråningen er mindre enn -30 Da jeg Forex-handler og megler ikke gir Futures-data, vil jeg sende deg strategien for å teste på din andre prisserie som er nevnt i artikkelen din sammen med et papir som jeg skrev, og redegjør for strategier Jeg hadde ikke tidsmotivasjonen til å teste videre med pengehåndteringsstrategier, men jeg falt Boll b-indikatoren inn i en annen fullverdig strategi jeg skrev som har omfattende administrasjonsstoppsfunksjoner som er inkludert for deg å utføre fu andre tester hvis du liker Takk for ideen. Jeg likte utfordringen. Det er kjempebra, jeg setter stor pris på at du deler resultatene med alle. Jeg bruker et dobbelt Boll b-system med lange og korte perioder. Dette er det samme som å si deg har en rask periode og en kort periode jeg leste det først som en periode for handel lenge og omvendt, men det gjorde ikke noe for meg. Bollinger Bands b Trading Strategi Setup. I Trading Strategy. Developer Connors Group Concept Mean-reversion handelsstrategi basert på Bollinger Bands Research Mål Performance verifisering av Bollinger Bands b oppsett Spesifikasjon Tabell 1 Resultater Figur 1-2 Handel Oppsett Lange handler Lukk i 1 MATrend i 1 bi 1 0 2 bi 2 0 2 bi 3 0 2 Kort handler Lukk jeg 1 MATrend i 1 bi 1 0 8 bi 2 0 8 bi 3 0 8 Indeks i. Nålig Bar Handel Post Langt handler Et kjøp på det åpne er plassert etter et bullish opsjonskort. En salg ved åpningen er plassert etter en bearish Setup Trade Utgangstabel 1 Portefølje 42 futuresmarkeder fra 4. mai eller markedssektorer varer, valutaer, renter og aksjeindekser Data 32 år siden 1980 Testplattform MATLAB. II Sensitivity Test. All 3-D diagrammer følges av 2-D konturdiagrammer for Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maksimal Drawdown, Prosent Lønnsom Trades og Avg Win Avg Loss Ratio Det endelige bildet viser sensitiviteten til Equity Curve. Tested Variables MALength StDev Definisjoner Table 1.Figure 1 Portfolio Performance Inputs Tabell 1 Commission Slippage 0.MATrend Lukk, MATrendLength er en enkel Flytende gjennomsnitt av nært pris i løpet av en periode med MATrendLength Standardverdien for MATrendLength er 200 MA Lukk, MALength er et enkelt glidende gjennomsnitt av den lukkede prisen over en periode på MALength Standardverdien for MALength er 5 Std MALength er et standardprov avvik over en periode med MALength StDev er et antall standardavvik som skal inkluderes i priskupongen Standardverdien for StDev er 1 UpperBand i MA i StDev Std i LowerBand i M A I StDev Std ibi Lukk i LowerBand i UpperBand i LowerBand i Jo lavere b er, jo mer oversold markedet er i forhold til nyere historie Jo høyere b er, jo mer overkjøpt markedet er i forhold til den nyere historieindeksen i. MATrendLength 200 MALength 5, 60, Trinn 1 StDev 0 5, 3 0, Trinn 0 1.Lange handler Lukk i 1 MATrend i 1 bi 1 0 2 bi 2 0 2 bi 3 0 2 Kort handler Lukk jeg 1 MATrend i 1 bi 1 0 8 bi 2 0 8 bi 3 0 8 Indeks i. Long Trades Et kjøp på det åpne er plassert etter en bullish opsjon Short Trades En selg på det åpne er plassert etter en bearish Setup. Trend Exit Long Trades En selg på nært hold er plassert etter b 0 8 Kort handler Et kjøp på tettstedet er plassert etter b 0 2 Stoppforsinkelsesutgang ATR ATRLength er gjennomsnittlig sant rekkevidde over en periode med ATRLength ATRStop er et flertall av ATR ATRLength Long Trades En selgstopp er plassert ved inngangs-ATR ATRLengde ATRStop Short Trades Et kjøpsstopp er plassert ved ATR ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.MALength 5, 60, trinn 1 StDev 0 5, 3 0, Trinn 0 1.Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de mest kraftfulle konsepter tilgjengelig for den teknisk baserte investoren, men de tror ikke som absolutt tro på absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører båndene. Det de gjør er å svare på det flerårige spørsmålet om prisene er høye eller lave på en slektning grunnlag Væpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte prisforhandlinger. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med Trading-bånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen til danner en konvolutt Det handler om priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur, er i Profit Mag IC av Stock Transaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involverte tegning av glattede konvolutter rundt prisen for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt bruk av forskjellige konvolutter for sykluser av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om trading band kom i midten til slutten av 1970-tallet, som konseptet med å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen ble populær, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA Gjennomsnittet som brukes er et 21-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsbånd. Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å skape en slik diagrammet er greit Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss den valgte prosent 1 0 04 1 04 Neste, beregne det nedre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene, og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities, som forsøkte å finne markedet for å sette bandet bredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt tidligere. båndene blir konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen. Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholde 85 av dataene. Båndene Skiftes opp 3 og ned av 2 Bomar-bånd ble resultatet Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyrenflyt vil øvre båndbredde utvides og nedre båndbredde vil trekke sammen. Det motsatte gjelder i en bea r markedet Ikke bare forandrer den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å skje på markedet, hva som skjer, er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre i slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og i begynnelsen av 1980-årene, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabel. Til volatilitet så vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd. Jeg testet noen volatilitetsmålinger før du valgte standardavvik som metode Ved å sette båndbredde ble jeg spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt rask å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. bruker bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et bevegelige gjennomsnittsramme. Rammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer nær båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller . Det er stor verdi i å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, høy lavt nær 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense Min diskusjon om handel med bruk av sluttpriser for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokusering på mellantendensen gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer for referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen en d har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid et annet gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittet penetreres av korreksjonen, gjennomsnittet er for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, gir støtte langt oftere enn det er ødelagt. Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes til stort sett ethvert marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Når du forlenger antall perioder inv olved, må du øke antall standardavvik som er ansatt Ved 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 og 10 tiår gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik. 10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes karakter irrelevant alt ser ut til å svare på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange handelsmenn bruker dem på en intradag grunnlag. Opptak av de øvre og nedre band Handelsbåndene svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler bare ved å ha blitt rørt heller , gir de et rammeverk innenfor hvilken prisen kan være relatert til indikatorer. Sommere eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversold-stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler gjennom sammenligningen av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis prismerkene viser øvre bånd og indikatorhandling, blir det ikke solgt signal. På den annen side, hvis prismerkene ikke viser øvre bånd og indikatorhandling, det divergerer vi har et salgssignal Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpsignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prisaksjon innenfor bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor båndene etterfulgt av en andre topp inne i båndene utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene T hans ofte hjelper i å spotte topper hvor den andre push går til en nominell ny høy Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Fersk bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved å bruke samme formel at George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor båndene Til forskjell fra stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på Øverste band, på 0 er vi på lavere bånd. Over 100 er vi over de øvre bandene og under 0 er vi under det nedre bandet. Close - lower band. upper band - lavere band. Indicator b lar oss sammenligne prishandling til indikatorhandling På en stor press ned, antar vi at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til litt lavere prisnivå etter en rally faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøp signal forårsaket av pris handling i bandene Den første lav kom utenfor bandet, mens det andre lavet ble gjort inne i bandet. Kjøpssignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpsignal. opperbånd - lavere band. Bånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de blir kombinert, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig Båndbredde, en annen indikator som kommer fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene smal drastisk skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene har strammet seg før virkelig å komme i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Føler multikollinearitet En kardinalregel for en vellykket bruk av teknisk analyse krever at multikollinearitet i multifunksjonsindikatorene mangler flere ollinearity er rett og slett flere teller av samme informasjon. Bruk av fire forskjellige indikatorer, alle avledet fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. En indikator avledet fra sluttkurs, en annen fra volum og den siste fra prisen rekkevidde vil gi en nyttig gruppe indikatorer Men kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og forandringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk, ville ikke. Her er imidlertid tre indikatorer for bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer I lys av indikatorer utledet av pris alene, er RSI et godt valg. Sluttpriser og volum kombineres for å produsere balansevolum, et annet godt valg. Endelig er prisintervall og volum kombinert for å produsere pengestrøm, igjen et godt valg. Ingen er for høyt colinear og dermed kombinere sammen for en god gruppering av tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt også MACD kan være substi forutsatt for RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være kolinært med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnen linjen er å sammenligne prishandlinger i bandene til virkningen av en indikator du vet godt. For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er kolinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983 De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsbånd. Følgende regler om bruken av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt mest og vår erfaring i over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme fram til rigorøse kjøp og salg av beslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, mellommarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, må indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. For eksempel er et momentum indikatoren kan utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klare rene prismønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift, etc. Tags av båndene er bare det, merker ikke signaler En markør av det øvre Bollinger-bandet er IKKE en selgesignal i seg selv En merket av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendende markeder kan prisen , og gjør det, gå oppover det øvre Bollinger-bandet og nedover det nedre Bollinger-bandet. Løsninger utenfor Bollinger-båndene er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reverseringssignaler. Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbrytesystemer. Standardparameteren s av 20 perioder for det bevegelige gjennomsnittet og standardavviksberegningen, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band skal ikke være den beste for crossovers. Det skal i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning Hvis gjennomsnittet er lengst, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder På samme måte, hvis gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 på 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt brukes i standardavviket beregning og vi ønsker å være logisk konsistent. Eksponentielle Bollinger Bands eliminere plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningen utstillingsvindu Eksponentielle gjennomsnitt skal brukes både for mellombåndet og ved beregning av standardavvik. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal og Typisk prøvestørrelse i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene inne i Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.